Improve connection setup instructions in DirectConnector README

The DirectConnector README has manual instructions for creating API Connections that should be improved:

1. **Preferred approach**: Use the Connectors SDK's agent SKILL.md to ask an agent to create the necessary connection(s)
2. **First fallback**: Use the AI Gateway directly to create connections
3. **Second fallback**: Current ARM-based instructions for creating an API Connection directly (the "Azure Portal > Create Resource > API Connection" path doesn't exist in the portal)

The current instructions reference a portal path that doesn't exist. Update to reflect working approaches.

Apri il README di DirectConnector e rivedi la sezione esistente „API Connection setup“, in particolare il percorso del portale basato su ARM. Aggiorna le istruzioni per presentare prima l’agente Connectors SDK SKILL.md, l’AI Gateway come primo fallback e l’approccio ARM diretto come secondo fallback con un percorso funzionante. Conferma che il percorso obsoleto di Azure Portal sia stato rimosso e che tutti e tre gli approcci siano chiaramente ordinati.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.