Improve connection setup instructions in DirectConnector README

The DirectConnector README has manual instructions for creating API Connections that should be improved:

1. **Preferred approach**: Use the Connectors SDK's agent SKILL.md to ask an agent to create the necessary connection(s)
2. **First fallback**: Use the AI Gateway directly to create connections
3. **Second fallback**: Current ARM-based instructions for creating an API Connection directly (the "Azure Portal > Create Resource > API Connection" path doesn't exist in the portal)

The current instructions reference a portal path that doesn't exist. Update to reflect working approaches.

Öffne das DirectConnector README und überprüfe den bestehenden Abschnitt „API Connection setup“, insbesondere den ARM-basierten Portalpfad. Aktualisiere die Anweisungen so, dass zuerst der Connectors SDK-Agent SKILL.md vorgestellt wird, das AI Gateway als erster Fallback und der direkte ARM-Ansatz als zweiter Fallback mit einem funktionierenden Pfad folgen. Bestätige, dass der veraltete Azure Portal-Pfad entfernt wurde und alle drei Ansätze klar geordnet sind.

Vom Indexierungsmodell aus dem Issue-Text verfasst.