Improve connection setup instructions in DirectConnector README

The DirectConnector README has manual instructions for creating API Connections that should be improved:

1. **Preferred approach**: Use the Connectors SDK's agent SKILL.md to ask an agent to create the necessary connection(s)
2. **First fallback**: Use the AI Gateway directly to create connections
3. **Second fallback**: Current ARM-based instructions for creating an API Connection directly (the "Azure Portal > Create Resource > API Connection" path doesn't exist in the portal)

The current instructions reference a portal path that doesn't exist. Update to reflect working approaches.

Ouvre le README de DirectConnector et examine la section existante « API Connection setup », en particulier le chemin du portail basé sur ARM. Mets à jour les instructions pour présenter d’abord l’agent Connectors SDK SKILL.md, l’AI Gateway comme premier fallback, puis l’approche ARM directe comme second fallback avec un chemin fonctionnel. Confirme que l’ancien chemin Azure Portal a été supprimé et que les trois approches sont clairement ordonnées.

Rédigé par le modèle d'indexation à partir du texte de l'issue.