Improve connection setup instructions in DirectConnector README

The DirectConnector README has manual instructions for creating API Connections that should be improved:

1. **Preferred approach**: Use the Connectors SDK's agent SKILL.md to ask an agent to create the necessary connection(s)
2. **First fallback**: Use the AI Gateway directly to create connections
3. **Second fallback**: Current ARM-based instructions for creating an API Connection directly (the "Azure Portal > Create Resource > API Connection" path doesn't exist in the portal)

The current instructions reference a portal path that doesn't exist. Update to reflect working approaches.

Abre el README de DirectConnector y revisa la sección existente „API Connection setup“, especialmente la ruta del portal basada en ARM. Actualiza las instrucciones para presentar primero el agente de Connectors SDK SKILL.md, el AI Gateway como primer fallback y el enfoque ARM directo como segundo fallback con una ruta funcional. Confirma que se ha eliminado la ruta obsoleta de Azure Portal y que los tres enfoques están claramente ordenados.

Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.