jump-dev / jump-dev/DiffOpt.jl

Differentiation of conic programs with nonlinear parametric expressions

Đang mở
#331 1 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub
Ngôn ngữ chính
Julia
Star
145
Fork
21
Chỉ số merge pull request
Không có pull request nào được merge trong 30 ngày

Mô tả

DiffOpt does not support differentiating a conic program if the problem's data depends nonlinearly from the parameters (e.g. if `A(theta) x <= b(theta)` with `A(.)` and `b(.)` given by nonlinear expressions).

Here is a simple MWE:
```julia
using JuMP
using Clarabel
using DiffOpt

model = DiffOpt.diff_model(Clarabel.Optimizer)
@variable(model, x >= 0)
@variable(model, θ ∈ MOI.Parameter(1.0))
@objective(model, Min, x)
@constraint(model, sin(θ) * x >= 1.0)
JuMP.optimize!(model)

```

If we replace Clarabel by Ipopt, the code works like a charm. But Clarabel works much better than Ipopt if the problem is conic.

We can use the chain-rule to differentiate the problem w.r.t. `A` instead of `theta`. However, I think it would be more intuitive to support nonlinear expressions depending on the parameters in DiffOpt. What do you think?

Hướng dẫn đóng góp

Chưa lập chỉ mục được hướng dẫn đóng góp cho kho mã nguồn này

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.