jump-dev / jump-dev/DiffOpt.jl

Differentiation of conic programs with nonlinear parametric expressions

Offen
#331 1 Kommentar 0 Reaktionen 0 zugewiesene Personen Auf GitHub ansehen
Vorherrschende Sprache
Julia
Sterne
145
Forks
21
PR-Merge-Kennzahlen
Keine gemergten PRs in 30 T.

Beschreibung

DiffOpt does not support differentiating a conic program if the problem's data depends nonlinearly from the parameters (e.g. if `A(theta) x <= b(theta)` with `A(.)` and `b(.)` given by nonlinear expressions).

Here is a simple MWE:
```julia
using JuMP
using Clarabel
using DiffOpt

model = DiffOpt.diff_model(Clarabel.Optimizer)
@variable(model, x >= 0)
@variable(model, θ ∈ MOI.Parameter(1.0))
@objective(model, Min, x)
@constraint(model, sin(θ) * x >= 1.0)
JuMP.optimize!(model)

```

If we replace Clarabel by Ipopt, the code works like a charm. But Clarabel works much better than Ipopt if the problem is conic.

We can use the chain-rule to differentiate the problem w.r.t. `A` instead of `theta`. However, I think it would be more intuitive to support nonlinear expressions depending on the parameters in DiffOpt. What do you think?

Beitragsleitfaden

Für dieses Repository ist kein Beitragsleitfaden indexiert

Bewertung

Dieses Issue wurde noch nicht bewertet.

Neue Issues direkt in Ihr Postfach

Eine kurze Übersicht über anfängerfreundliche GitHub-Issues.