facebook / facebook/prophet

RMSE in Bayesian Context

Đang mở
#281 1 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub
enhancement
Ngôn ngữ chính
Python
Star
20.4k
Fork
4.6k
Merge trung bình
19 giờ 52 phút
Pull request đã merge (30 ngày)
1

Mô tả

When accessing model fit, it seems like a lot of people have been using existing packages in R or Python.

However, with a package, we are simply getting the traditional RMSE as:
![image](https://user-images.githubusercontent.com/13903912/29680291-f991cec6-88b8-11e7-9589-e020be6f01d2.png)

In the Bayesian context where we have posterior samples from each prediction of interest, we can express this equation as:
![image](https://user-images.githubusercontent.com/13903912/29680353-265d0cd6-88b9-11e7-97c2-6822a983def1.png)

I know there's now a `m.predictive_samples(future)` function built into v0.2 so this wouldn't be hard to add. What are people thoughts? It seems like we are losing a lot of the uncertainty we gain from fitting a Bayesian model by simply using the posterior mean for model fit evaluation.

Hướng dẫn đóng góp

Mở hướng dẫn đóng góp

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.