MSFT dividend data has gaps

I downloaded dividend data using the rest API and use them in my application. While debugging the data using Claude Code, it finds the following issue on MSFT dividend data. Could you fix them?

MSFT pays quarterly (Feb, May, Aug, Nov), but Massive's data for 2017 has only two records instead of four — the May and November ex-dividend dates are
missing entirely. Their haf values bundle two quarters of adjustment into each event.

The consequence for adjust_daily_bars.py: for any price date between 2017-02-14 and 2017-08-14, the next ex-div in our data is 2017-08-15 (haf=0.908207).
Yahoo has 2017-05-17 as next, with a haf that's lower by one dividend factor (~0.6%). So our adjusted prices are ~0.57–0.60% too high for that entire
window. Same story between Aug and Nov 2017.

This is a source data gap in Massive — nothing in the pipeline is broken. Everything from 2018 onward is fine.

Beginne mit der Überprüfung der Ex-Dividenden-Daten von MSFT für 2017 und des Verhaltens von adjust_daily_bars.py im Zeitraum vom 2017-02-14 bis 2017-11-14. Vergleiche die Massive-Datensätze und haf-Werte mit den gemeldeten Yahoo-Daten, um festzustellen, ob die Korrektur in den Quelldaten oder bei der Client-Verarbeitung vorgenommen werden sollte. Als erledigt gilt die Aufgabe, wenn die fehlenden Ereignisse im Mai und November korrekt dargestellt werden, ohne das Verhalten ab 2018 zu beeinträchtigen.