AI4Finance-Foundation / AI4Finance-Foundation/FinRL

Question about portfolio optimization steps

Đang mở
#1,271 0 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub
Ngôn ngữ chính
Jupyter Notebook
Star
16.3k
Fork
3.5k
Chỉ số merge pull request
Không có pull request nào được merge trong 30 ngày

Mô tả

"In the _gradient_ascent method located in portfolio_optimization / algorithms.py, why isn't the reward value used when calculating the policy_loss? And which reinforcement learning algorithm does this method of calculating policy_loss belong to? For example, does it relate to algorithms like PPO, DDPG, etc.?"

Hướng dẫn đóng góp

Chưa lập chỉ mục được hướng dẫn đóng góp cho kho mã nguồn này

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.