MSFT dividend data has gaps

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评估

难度
5/5
预计耗时
一周以上
新手友好度
25/100
Issue 类型
缺陷
描述清晰度
需要澄清
活跃度
停滞
技术栈
python
领域
api, data

调研方向

首先检查 MSFT 2017 年的除息日期，以及 adjust_daily_bars.py 在 2017-02-14 至 2017-11-14 期间的行为。将 Massive 记录和 haf 值与 Yahoo 报告的日期进行比较，以确定修正应放在源数据中还是客户端处理逻辑中。完成的标准是：5 月和 11 月缺失的事件能够正确表示，同时不会使 2018 年及之后的行为发生回归。

由索引模型根据 Issue 内容生成。

描述

bug

I downloaded dividend data using the rest API and use them in my application. While debugging the data using Claude Code, it finds the following issue on MSFT dividend data. Could you fix them?

MSFT pays quarterly (Feb, May, Aug, Nov), but Massive's data for 2017 has only two records instead of four — the May and November ex-dividend dates are
missing entirely. Their haf values bundle two quarters of adjustment into each event.

The consequence for adjust_daily_bars.py: for any price date between 2017-02-14 and 2017-08-14, the next ex-div in our data is 2017-08-15 (haf=0.908207).
Yahoo has 2017-05-17 as next, with a haf that's lower by one dividend factor (~0.6%). So our adjusted prices are ~0.57–0.60% too high for that entire
window. Same story between Aug and Nov 2017.

This is a source data gap in Massive — nothing in the pipeline is broken. Everything from 2018 onward is fine.

主要语言
Python
星标
1.5k
派生
362
30 天内没有已合并 PR

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