alpacahq / alpacahq/Alpaca-API

Partial FILL activities are not totally ordered

Đang mở
#170 2 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub
Ngôn ngữ chính
Không có dữ liệu ngôn ngữ
Star
173
Fork
17
Chỉ số merge pull request
Không có pull request nào được merge trong 30 ngày

Mô tả

**Describe the bug**
When I fetch FILL activities, partial fills that occur in the same millisecond may be listed out of order, as evident by the `cum_qty` amount.

**To Reproduce**
`GET https://api.alpaca.markets/v2/account/activities/FILL?date=2021-01-27`

For my account, this returns
```
[
{
id: '20210127144930176::ddc0a142-ebfd-4890-9021-641d33e58742',
activity_type: 'FILL',
transaction_time: '2021-01-27T19:49:30.176Z',
type: 'partial_fill',
price: '31.6',
qty: '100',
side: 'buy',
symbol: 'QQQJ',
leaves_qty: '131',
order_id: 'ee8058e5-41a0-48fd-8156-915ae0af6d17',
cum_qty: '869'
},
{
id: '20210127144930176::b68ca618-f2a3-42a4-804f-f7ffda59023a',
activity_type: 'FILL',
transaction_time: '2021-01-27T19:49:30.176Z',
type: 'partial_fill',
price: '31.6',
qty: '51',
side: 'buy',
symbol: 'QQQJ',
leaves_qty: '30',
order_id: 'ee8058e5-41a0-48fd-8156-915ae0af6d17',
cum_qty: '970'
},
{
id: '20210127144930176::0ef90479-4a4a-44e4-b7a2-a4186c0d7dfb',
activity_type: 'FILL',
transaction_time: '2021-01-27T19:49:30.176Z',
type: 'fill',
price: '31.6',
qty: '30',
side: 'buy',
symbol: 'QQQJ',
leaves_qty: '0',
order_id: 'ee8058e5-41a0-48fd-8156-915ae0af6d17',
cum_qty: '1000'
},
{
id: '20210127144930176::0837a86c-26a5-4503-9367-c13730a7d0aa',
activity_type: 'FILL',
transaction_time: '2021-01-27T19:49:30.176Z',
type: 'partial_fill',
price: '31.6',
qty: '50',
side: 'buy',
symbol: 'QQQJ',
leaves_qty: '81',
order_id: 'ee8058e5-41a0-48fd-8156-915ae0af6d17',
cum_qty: '919'
},
{
id: '20210127144930175::1a6ee896-6194-44a9-a603-24ec4e9fc87a',
activity_type: 'FILL',
transaction_time: '2021-01-27T19:49:30.175Z',
type: 'partial_fill',
price: '31.6',
qty: '719',
side: 'buy',
symbol: 'QQQJ',
leaves_qty: '231',
order_id: 'ee8058e5-41a0-48fd-8156-915ae0af6d17',
cum_qty: '769'
},
{
id: '20210127144930175::01301eb9-48a3-4a91-9439-09f22d210c27',
activity_type: 'FILL',
transaction_time: '2021-01-27T19:49:30.175Z',
type: 'partial_fill',
price: '31.6',
qty: '50',
side: 'buy',
symbol: 'QQQJ',
leaves_qty: '950',
order_id: 'ee8058e5-41a0-48fd-8156-915ae0af6d17',
cum_qty: '50'
}
]
```

As you can see, all these fills were for the same order, and happened within 2 milliseconds. The final fill appears in the middle of the list. The actual order can be unraveled by the cum_qty field.

**Expected behavior**
If there is a ns-resolution timestamp in the back-end, maybe order by that, or by trade sequence, or something deterministic.

Hướng dẫn đóng góp

Chưa lập chỉ mục được hướng dẫn đóng góp cho kho mã nguồn này

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.