Interrupt code breaks sometimes

## 🐛 Bug

When running certain code it becomes impossible to interrupt the kernel until that code completes.

### To Reproduce

```
import sklearn
# get large dataset on the order of 1e6 or 1e7
df = ...
sklearn.preprocessing.QuantileTransformer(subsample=1e7, n_quantiles=1e6).fit_transform(df)
```

### Expected behavior

It should interrupt!

### Additional context

That's just an example, I've seen it plenty of times over the last few weeks, usually for commands I'd expect to take a while but that I want to stop midway to tweak something. That just seemed like an easy to replicate example. Oddly enough, the QuantileTransformer will interrupt just fine when n_quantiles is an order of magnitude smaller.

Comienza reproduciendo el problema con el ejemplo proporcionado de scikit-learn QuantileTransformer y un conjunto de datos grande; después, compara el comportamiento ante una interrupción con un valor menor de n_quantiles. Se considera terminado cuando el kernel puede interrumpirse mientras la transformación de larga duración está en curso, pero el issue no identifica ningún archivo del repositorio ni ninguna prueba que deba actualizarse.

Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.