分钟频数据回测问题

❓ Questions and Help

在实例examples/highfreq的yaml文件中没有回测部分的配置

我进行了简单的配置，用自己的因子数据进行训练，采用TopNDropout策略

回测出来发现无费收益跑赢了benchmark（沪深300 ），但如果算上手续费差异非常大，不应该如此离谱，然后对持仓进行了分析，发现它每分钟都会进行交易，前一分钟买入的股票，下一分钟可能就卖出了，这显然是不合理的，因为不符合A股的交易规则。如下图

我最终定位到qlib的持仓设计上 qlib\backtest\position.py::Position。对于A股来说，持仓需要考虑到三个概念，昨日持仓，总持仓，可卖持仓，但是qlib中仅仅只有一个amount市值。那么在回测时，就必然会出现把今天买入的持仓今日卖出，这是严格意义上的T0交易。
在Strategy和Executor、Exchange的实现上，也并没有发现阻止这种情况发生的代码。

Start with qlib/backtest/position.py::Position, then trace how Strategy, Executor, and Exchange update holdings during the examples/highfreq workflow. Verify the current handling of amount and transaction fees, and define the behavior needed for yesterday holdings, total holdings, and sellable holdings. Done means the backtest respects A-share T+1 rules and prevents a position bought today from being sold today.