AI4Finance-Foundation / AI4Finance-Foundation/FinRL
Baseline code doesn't match paper numbers
- Ngôn ngữ chính
- Jupyter Notebook
- Star
- 16.3k
- Fork
- 3.5k
- Chỉ số merge pull request
- Không có pull request nào được merge trong 30 ngày
Mô tả
**Describe the bug**
Baseline numbers don't quite match paper numbers. They're close, but not sure why they aren't exact... am I doing anything wrong?
**To Reproduce**
Steps to reproduce the behavior:
```
from finrl.plot import backtest_stats, get_baseline
start = "2016-01-04"
end = "2020-05-08"
baseline_df = get_baseline(ticker="^DJI", start = start, end = end)
stats = backtest_stats(baseline_df, value_col_name = 'close')
print(stats)
```
**Expected behavior**
Copied from paper: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3690996
```
Annual return: 0.078
Cumulative returns: 0.386
Annual volatility: 0.201
Sharpe ratio: 0.47
Max Drawdown: -0.371
```
**Actual behavior**
```
Annual return 0.079210
Cumulative returns 0.392266
Annual volatility 0.200459
Sharpe ratio 0.481570
Max drawdown -0.370862
```
Hướng dẫn đóng góp
Chưa lập chỉ mục được hướng dẫn đóng góp cho kho mã nguồn này
Đánh giá
Issue này chưa được đánh giá.