AI4Finance-Foundation / AI4Finance-Foundation/FinRL

Baseline code doesn't match paper numbers

Đang mở
#746 9 bình luận 0 reaction 1 người được giao Được @zhumingpassional nhận Xem trên GitHub
discussion
Ngôn ngữ chính
Jupyter Notebook
Star
16.3k
Fork
3.5k
Chỉ số merge pull request
Không có pull request nào được merge trong 30 ngày

Mô tả

**Describe the bug**
Baseline numbers don't quite match paper numbers. They're close, but not sure why they aren't exact... am I doing anything wrong?

**To Reproduce**
Steps to reproduce the behavior:
```
from finrl.plot import backtest_stats, get_baseline
start = "2016-01-04"
end = "2020-05-08"
baseline_df = get_baseline(ticker="^DJI", start = start, end = end)
stats = backtest_stats(baseline_df, value_col_name = 'close')
print(stats)
```

**Expected behavior**
Copied from paper: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3690996
```
Annual return: 0.078
Cumulative returns: 0.386
Annual volatility: 0.201
Sharpe ratio: 0.47
Max Drawdown: -0.371
```

**Actual behavior**
```
Annual return 0.079210
Cumulative returns 0.392266
Annual volatility 0.200459
Sharpe ratio 0.481570
Max drawdown -0.370862
```

Hướng dẫn đóng góp

Chưa lập chỉ mục được hướng dẫn đóng góp cho kho mã nguồn này

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.