AI4Finance-Foundation / AI4Finance-Foundation/FinRL

SAC model on testing set is allocating same weights to a given TIC on consecutive days

Đang mở
#1,250 1 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub
Ngôn ngữ chính
Jupyter Notebook
Star
16.3k
Fork
3.5k
Chỉ số merge pull request
Không có pull request nào được merge trong 30 ngày

Mô tả

SAC model on testing set is allocating same weights to a given TIC on consecutive days for nearly 7 years. The model is behaving like an extreme Buy and Hold. I have tried using Optuna to fine tune etc. But still the same result. Below are my hyperparameters

SAC_PARAMS = {
"batch_size": 64,
"buffer_size": 100000,
"learning_rate": 0.001,
"learning_starts": 100,
"ent_coef": "auto_0.1",
}

timesteps = 150000

During training, the sharpe ratio across episodes but the model does not seem to converge. It is possible that my feature space is not very helpful. I am trying to build a long time frame (30 day lookahead) model.

My features include technical features and some macro features.

Hướng dẫn đóng góp

Chưa lập chỉ mục được hướng dẫn đóng góp cho kho mã nguồn này

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.